class CHandler : public DWebBrowserEvents2
{
 ...
}

...
...

CHandler::Create(...)
{
  IWebBrowser2 *pBrowser;
  IConnectionPoint *pCnPt = NULL;
  IConnectionPointContainer *pCnPtCnt = NULL;
  ...
  CoCreateInstance( clsid, NULL, CLSCTX_SERVER, IID_IWebBrowser2,   (void**)(&pBrowser) );
  ...
  pBrowser->QueryInterface( IID_IConnectionPointContainer, (void**)(&pCnPtCnt)   );
  pCnPtCnt->FindConnectionPoint( DIID_DWebBrowserEvents2, &pCnPt );
  ...
  // HIER PASSIERTS
  hRes = pCnPt->Advise( this, &m_nCookie );
};

Nicht wundern. Die ganzen Überprüfungen der Rückgabewerte habe ich weggelassen, damit ich nicht zu viel Code schreiben muss. Letztendlich gibt mit ->Advise den Wert CONNECT_E_CANNOTCONNECT zurück. Jedoch nur unter Windows 98 unter Windows 2000/XP funktionierts wunderbar. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?