void Test (void *a)
{...

was bedeutet das void *a.
Ist das ein Pointer mit keinem vorgegebenen Datentyp oder wie ?
wiso kann ich dann nicht von einer funktion einen Zeiger zurück liefern, die folgendermassen aussieht :

void Test()
{...

? ist doch genauso void !?

void Test() ist eine Funktion die nichts zurückliefert.

void* Test() ist eine Funktion die einen void Pointer zurückliefert.
Hier solltest du aber wissen welchen Typ der Pointer wirklich hat bzw. ob er auf einen gültigen Speicherbereich zeigt (und wieviel das ist), sonst kannst du damit eher wenig anfangen.
void Pointer sind in C recht häufig, in C++ aber eher selten anzutreffen.