E:\dokumente\C++\projekte\WinAPI\Fenster1\main.cpp In function `int WinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, CHAR*, int)':
62 E:\dokumente\C++\projekte\WinAPI\Fenster1\main.cpp a function-definition is not allowed here before '{' token
62 E:\dokumente\C++\projekte\WinAPI\Fenster1\main.cpp expected `,' or `;' before '{' token
E:\dokumente\C++\projekte\WinAPI\Fenster1\Makefile.win [Build Error]  [main.o] Error 1

Code:

#define STRICT
#include <windows.h>

//LRESULT ist ein typedef auf einen long Typ.
//CALLBACK ist genau das gleiche wie WINAPI, CALLBACK sagt aus, dass diese Funktion von Windows aufgerufen wird.
//HWND = Handle zu dem Fenster, für das die Nachricht bestimmt ist.
//UINT = enthält die Kennziffer der Nachricht, für alle Nachrichten sind in winuser.h Konstanten deklariert
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

//Programmnamen
const char szAppName[] = "Ein eigenes Fenster";

//In jedem Windows API Programm brauchen wir die WinMain Funktion
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow){

    HWND       hWnd; //Handle für das Fenster.
    MSG        msg;  //Windows Nachrichten abholen und bearbeiten.
    WNDCLASS   wc;   //Typ der Fensterklasse.

    wc.style         =  CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wc.lpfnWndProc   =  WndProc;
    wc.cbClsExtra    =  0;
    wc.cbWndExtra    =  0;
    wc.hInstance     =  hInstance;                           //Handle zu unserer Programminstanz, damit nur unser Programm diese Fensterklasse benutzen kann.
    wc.hCursor       =  LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);          //Typ des Cursors.
    wc.hIcon         =  LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
    wc.hbrBackground =  (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); //Hintergrundfarbe
    wc.lpszClassName =  szAppName;                           //Fenstername
    wc.lpszMenuName  =  NULL;                                //Menü

    RegisterClass(&wc); //registriert bzw. meldet unsere Fensterklasse beim Fenstermanager von Windows an.

    hWnd = CreateWindow(szAppName,              //Fenstername
                        "Titelleiste",          //Text der Titelleiste
                        WS_OVERLAPPEDWINDOW,    //Stil des Fensters
                        CW_USEDEFAULT,          //X-Position auf dem Monitor
                        CW_USEDEFAULT,          //Y-Position auf dem Monitor
                        CW_USEDEFAULT,          //Fensterbreite
                        CW_USEDEFAULT,          //Fensterhoehe
                        NULL,
                        NULL,
                        hInstance,              //Handle auf unsere Programm Instanz
                        NULL);

    //Zeigt das Fenster an.
    //hWnd     = Handle auf unser Fenster.
    //iCmdShow = Wie das Fenster angezeigt werden soll(z.b. SW_SHOW)        
    ShowWindow(hWnd, iCmdShow);
    //Lässt den Anwendungsbereich, also den freien Fensterbereich, sofort nach dem Start neu zeichnen.
    //hWnd     = Handle auf unser Fenster.
    UpdateWindow(hWnd);

    //GetMessage(&msg, NULL, 0, 0):
    //Nachrichten aus der Warteschleife holen.
    //&msg = Gespeicherte Nachricht.
    while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)){
                           TranslateMessage(&msg);
                           DispatchMessage(&msg);
    }

   return msg.wParam;
   LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam){ //ZEILE 62!!!!
     switch(message){
       case WM_DESTROY:{
         PostQuitMessage(0);
         return 0;
       }
     }

     return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
   }
}

#define STRICT
#include <windows.h>

//LRESULT ist ein typedef auf einen long Typ.
//CALLBACK sagt aus, dass diese Funktion von Windows aufgerufen wird.
//Der erste Parameter ist der Handle zu dem Fenster.
//Der zweite Parameter message enthält die Kennziffer der Nachricht.
//Die nächsten beiden Parameter enthalten je nach Nachricht verschiedene Daten.
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); 

const char szAppName[] = "Ein eigenes Fenster"; //Programmname.

//Der erste Parameter HINSTANCE ist ein Handle auf diese Programminstanz.
//Der zweite Parameter ist vom gleichen Typ, jedoch wird dieser Wert in Win 32 immer Null sein.
//Der dritte Parameter enthält die Kommandozeilen Parameter.
//Mit dem vierten Parameter wird übergeben, wie das eventuelle Fenster angezeigt werden soll (maximiert, minimiert usw.).
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow){
	HWND       hWnd; //Handle für unser Fenster.
	MSG        msg;  //Windows Nachrichten abholen und bearbeiten.
	WNDCLASS   wc;   //Typ der Fensterklasse.

	wc.style         =  CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wc.lpfnWndProc   =  WndProc;
	wc.cbClsExtra    =  0;
    wc.cbWndExtra    =  0;
	wc.hInstance     =  hInstance;
    wc.hCursor       =  LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
    wc.hIcon         =  LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
    wc.hbrBackground =  (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
	wc.lpszClassName =  szAppName;
    wc.lpszMenuName  =  NULL;
	RegisterClass(&wc);

	hWnd = CreateWindow(szAppName,
                        "Titelleiste",
                        WS_OVERLAPPEDWINDOW,
                        CW_USEDEFAULT,          /* X-Position auf dem Monitor */
                        CW_USEDEFAULT,          /* Y-Position auf dem Monitor */
                        CW_USEDEFAULT,          /* Fensterbreite              */
                        CW_USEDEFAULT,          /* Fensterhoehe               */
                        NULL,
                        NULL,
                        hInstance,
                        NULL);

	ShowWindow(hWnd, iCmdShow);
    UpdateWindow(hWnd);

	while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)){
		TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
	}

	return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam){
	switch(message){
		case WM_DESTROY:{
			PostQuitMessage(0);
			return 0;
		}
	}
	return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}

Fehler von Dev-C++:

C:\DOKUME~1\Tobias\LOKALE~1\Temp\cc6ddaaa.o(.text+0x71) In function `WinMain': 
  [Linker error] undefined reference to `GetStockObject@4' 
 C:\DOKUME~1\Tobias\LOKALE~1\Temp\cc6ddaaa.o(.text+0x71) ld returned 1 exit status

Also ich weis nicht was hier falsch sein soll:

Dann solltest du lernen, die Fehlermeldungen zu interpretieren.

Der Linker beschwert sich, dass er GetStockObject nicht findet. Die MSDN Library sagt zu GetStockObject:

Library: Use Gdi32.lib.

#pragma comment(lib, "gdi32.lib")

als header in die Datei schreib kommt die selbe fehlermeldung.
Benutze auch Dev-C++