Gibts da vielleich Codeschnipsel ?

// Global
    WNDPROC OrigScrollbarProc;

    // Irgendwo
    LRESULT CALLBACK DeineScrollbarProc( HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
    {
        switch ( Msg )
        {
            case WM_PAINT:
                // Deine Bitmap malen
                break;
        }
        return CallWindowProc( OrigScrollbarProc, hWnd, Msg, wParam, lParam );
    }

    // Irgendwo anders
    HWND hWnd = ...; // Mach da dein Handle zu deinem Hauptfenster rein, wo die Scrollbar erstellt werden soll.
    ULONG ScrollbarWidth = GetSystemMetrics( SM_CXVSCROLL ); // Die Scrollbar-Breite
    RECT ClientRect;
    GetClientRect( hWnd, &ClientRect );
    HWND hScrollbar = CreateWindow( "SCROLLBAR", "", WS_VISIBLE|WS_CHILD|SBS_VERT|SBS_RIGHTALIGN, ClientRect.right-ScrollbarWidth, 0 /*y-Position*/, ScrollbarWidth, ClientRect.bottom, hWnd, (HMENU)1001 /*ID der Scrollbar*/, GetModuleHandle(NULL) /*Instance*/, NULL );
    OrigScrollbarProc = (WNDPROC)SetWindowLong( hScrollbar, GWL_WNDPROC, (LONG)DeineScrollbarProc );

Das ist jetzt ein bissl Code für ne vertikale Scrollbar. Ist nicht getestet ( ), musst evtl noch ein bisschen casten, Rechtschreibfehler sind auch nicht ausgeschlossen...
Und Bitmap-laden ist nicht eingebaut. Bitmap-zeichnen solltest du auch hinkriegen BeginPaint und EndPaint

Alle anderen Nachrichten leitest du an die originale WndProc weiter. Deine WndProc bringst du mit einem Call auf "SetWindowLong(hWnd,GWL_WNDPROC)" an den Mann. Die SetWindowLong-Funktion gibt dir dabei einen Pointer auf die originale WndProc zurück.

Kurz: Subclassing .