#define STRICT
//...
HWND DiagFeld;
WNDPROC OldProc;
bool CharSet;
//...
LRESULT CALLBACK NewProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
 if(uMsg==WM_LBUTTONUP)
 {
   if(GetWindowTextLength(DiagFeld)==0)
   {
    SetWindowText(DiagFeld, "#");
    CharSet=true;
   }
 }
 return CallWindowProc(OldProc, hwnd, uMsg, wParam, lParam);
}

void __fastcall TForm1::saveShow(TObject *Sender)
{
 HWND hDialog = GetParent(((TOpenDialog*)Sender)->Handle);
 HWND button  = GetDlgItem(hDialog, ID_OK);
 DiagFeld     = GetDlgItem(hDialog, 1152);

 OldProc=(WNDPROC)SetWindowLong(button,GWL_WNDPROC,(LONG)NewProc);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::saveFolderChange(TObject *Sender)
{
 if(CharSet)
 {
  SetWindowText(DiagFeld, "");
  CharSet=false;
 }
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
 if(save->Execute())
 if(CharSet)
  save->FileName=ExtractFilePath(save->FileName);
 ShowMessage(save->FileName);
}

Ist vielleicht nicht die schönste Lösung aber sie tut.

Wollte jetzt mal fragen was ihr so davon haltet.

Die Ordnerauswahl funktioniert so, dass der Dialog den Ordner zurück gibt in dem sich der Benutzer aktuell befindet wenn dieser auf "Speichern klickt".
Bei mir funktioniert das jedenfalls wunderbar.