PS: Am Ende natürlich CloseHandle nicht vergessen...

ALternativ natürlich: LoadLibrary("ProxyServer.dll") oder #pragma comment(lib, "ProxyServer.lib")

PPS: Oder wolltest Du letztlich doch bloß einen Proxy-Server mit den WinInet-Funktionen verwenden?

Imports System.Net
Imports System.Web
Imports System.Text
Imports System.IO

Public Class Form1

    Function GetHTTP(ByVal url As String, ByVal proxy As String)
        Dim http As HttpWebRequest
        http = WebRequest.Create(url)
        Dim myProxy As New WebProxy()
        myProxy.Address = New Uri(proxy)
        http.Proxy = myProxy
        http.Timeout = 10000
        http.UserAgent = "Mein Browser"

        Dim response As HttpWebResponse
        response = http.GetResponse

        Dim enc As Encoding
        enc = Encoding.GetEncoding(1252)

        Dim responsestream As StreamReader
        responsestream = New StreamReader(response.GetResponseStream(), enc)

        Dim ret As String
        ret = responsestream.ReadToEnd()

        response.Close()
        responsestream.Close()

        Return ret
    End Function

Jetzt weiß ich halt net wie ich des in C umforme

Bei Wininet kannste es direkt bei InternetOpen() angeben oder via InternetSetOption() setzen.

Bei WinHTTP geht das meines Wissens nach quasi genauso?

...macht auf jedenfall wenig Sinn dem User deswegen gleich den evtl. den Proxy-Server den der IE benutzt zu verstellen oder ohne seinen Wunsch einen einzustellen.