Muss ich auf SHGetSpecialFolderLocation verzichten und etwas
anderes verwenden? Aus der MSDN werde ich in dem Punkt nicht
ganz schlau. Soweit ich gelesen habe kann ich ausschließlich
die fest definierten Ordner aus Windows ansteuern.

Wählt der User nun in c:\xyz\abc aus, dann hätte ich das aber schon ganz gern
als vorbelegten Pfad fürs nächste Aufrufen des Dateidialoges.

Hier der Buttonaufruf in meiner MFC-Dialog-Anwendung:

CString m_csLocation="";
BROWSEINFO bi;
	ZeroMemory(&bi, sizeof(BROWSEINFO));
	TCHAR szDiplayName[MAX_PATH];
	ZeroMemory(szDiplayName, MAX_PATH);
	LPITEMIDLIST lpStartFolder = NULL;
	SHGetSpecialFolderLocation(GetSafeHwnd(), 0, &lpStartFolder);
//je nachdem welche csidl man angibt wird der entsprechende pfad vorbelegt!

	bi.hwndOwner = GetSafeHwnd();
	bi.pszDisplayName = szDiplayName;
	bi.lpszTitle = _T("Ordner wählen:");
	bi.ulFlags = BIF_USENEWUI|BIF_NEWDIALOGSTYLE;
	bi.pidlRoot = lpStartFolder;

	LPITEMIDLIST pIDList = SHBrowseForFolder(&bi);
	LPMALLOC pMalloc = NULL;
	SHGetMalloc(&pMalloc);
	if(pIDList != NULL){
		SHGetPathFromIDList(pIDList, m_csLocation.GetBuffer(MAX_PATH));
		m_csLocation.ReleaseBuffer();
		pMalloc->Free(pIDList);
	}
	pMalloc->Free(lpStartFolder);
	pMalloc->Release();

Was ich noch nicht verstehe ist, wie ich den Pfad nun aus der letzten
Auswahl wieder als "Standard" beim nächsten Aufruf des Suchendialoges
setzen kann.

In meinem Versuch wird noch immer nur der Standard gewählt.

BROWSEINFO bi;
    TCHAR   szDisplayName[MAX_PATH];
    LPITEMIDLIST    pidl;
    LPMALLOC  pMalloc = NULL;
    ZeroMemory(&bi, sizeof(bi));
	bi.hwndOwner = NULL;

//nun versuche ich einen CString dem lParam zuzuweisen
//e.g. c:\\test
	bi.lParam = (LPARAM)(&pfadx);

	bi.lpfn = BrowseCallbackProc;
    bi.pszDisplayName = szDisplayName;
    bi.lpszTitle = TEXT("Select folder");
    bi.ulFlags = BIF_VALIDATE|BIF_RETURNONLYFSDIRS|BIF_USENEWUI|BIF_NEWDIALOGSTYLE;
    pidl = SHBrowseForFolder(&bi); 

if ( pidl != 0 ) { 
	// get the name of the folder 
	TCHAR path[MAX_PATH]; 
	if ( SHGetPathFromIDList ( pidl, path ) ) 
	{ 
	MessageBox(path); 

//CString pfadx soll wert von Auswahl annehmen und beim
//nächsten Aufruf dann als Vorbelegung in den lParam fliessen.
	pfadx=path;

	} // free memory used 
	IMalloc * imalloc = 0; 
	if ( SUCCEEDED( SHGetMalloc ( &imalloc )) ) 
	{ 
		imalloc->Free ( pidl );
		imalloc->Release ( );
	} 
}

Du musst halt den Wert vorgeben, den Du haben möchtest.

den Pfad kann ich in der Callback ja angeben, aber wenn er aus der letzten
erfolgreichen Auswahl des "Öffnen"-Dialoges generiert werden soll, dann
müsste ich ja der Callback sagen:

Nimm aus CString path den Wert als Vorbelegung für deinen Aufruf
mit LPARAM. Nur ist ja mein CString in der Callback nicht bekannt
oder gültig.

int CALLBACK BrowseCallbackProc(HWND hwnd,UINT uMsg,LPARAM lParam,LPARAM lpData)
{

    // Look for BFFM_INITIALIZED
    if(uMsg == BFFM_INITIALIZED)
    {
        SendMessage(hwnd, BFFM_SETSELECTION,
            TRUE,(LPARAM)_T("c:\\")); //lParam statisch;

/*
            TRUE,(LPARAM)(&path)); //lParam aus CString generieren, was nicht geht...;

*/

   }
    return 0;
}