#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout<<"Hallo Welt"<<endl;
	system("pause");
};

mit folgender (der ultimativen) Makefile:

TARGET   := ./program
CXXFLAGS := -g -W -Wall -Wno-long-long -pedantic -std=c++98
CXX      := g++
LIBS     := 
EXT      := cpp
BUILDDIR := build 

override BUILDDIR := $(strip $(BUILDDIR))
SOURCES  := $(wildcard *.$(EXT))
OBJECTS  := $(patsubst %.$(EXT), $(BUILDDIR)/%.o, $(SOURCES))
DEPS     := $(patsubst %.$(EXT), $(BUILDDIR)/%.dep, $(SOURCES)) 

.PHONY: all
all: $(TARGET) 

$(TARGET): $(OBJECTS) $(DEPS)
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(LIBS) 

ifneq ($(MAKECMDGOALS), clean)
-include $(DEPS)
endif 

$(OBJECTS): $(BUILDDIR)/%.o: %.$(EXT) $(BUILDDIR)/%.dep $(BUILDDIR)/.tag 
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@ 

$(DEPS): $(BUILDDIR)/%.dep: %.$(EXT) $(BUILDDIR)/.tag 
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -MM $< -MT $@ -MT $(<:.$(EXT)=.o) -o $@ 

%.tag:
	mkdir -p $(dir $(@))
	touch $@ 

.PHONY: clean 
clean:
	rm -rf $(BUILDDIR)

zu kompilieren bekomme ich folgenden Fehler:

C:\Dokumente und Einstellungen\meinname\Desktop>mingw32-make
mkdir -p build/
Syntaxfehler.
mingw32-make: *** No rule to make target `build/main.dep', needed by `build/main
.o'.  Stop.

Könnte mir BITTE jemand erklären was ich falsch mache?

Die marginale Aussage: "Syntaxfehler." wird bei mir im gleichen Hirnlappen verarbeitet wie: "Speicherzugriffsfehler." Beide mit Punkt am Ende. Das wars.

Soviel sei verraten: das sind beide betriebssystem-nahe Meldungen. Deine Meldung kommt von cmd.exe, weil es die Anweisung "mkdir -p build/" infolge des falschen Pfadseparators nicht versteht. Weg mit ihm!