MSG message;
Zero(&message,sizeof(MSG));
while (message.message!=WM_QUIT) {
    while (PeekMessage(&Message,NULL,0,0,PM_REMOVE)) {
        TranslateMessage(&message);
        DispatchMessage(&message);
    }
    function();
}

Also es wird eine Variable vom Typ MSG erzeugt (enthält der immer Nachrichten,
was gerade am Fenster gemacht wird? Also schließen, minimieren, oder?). Diese
wird dann geleert. Und dann folgt die Nachrichtenschleife. Die verstehe ich
jetzt nicht ganz. Solange nicht die Nachricht zum schließen eintrifft (message
ist anscheinend ein Element von MSG, oder?), sollen Nachrichten abgeruft werden,
die dann übersetzt und verarbeitet (dispatch). Aber was heißt verarbeitet?
Und wird jetzt die Funktion function() ausgeführt, wenn die Nachricht zum
Schließen gegeben wurde? Weil das wird ja erst beim erneuten Schleifendurchlauf
registriert. Und letzte Frage: Wenn mehrere Nachrichten abgefangen werden,
überschreibt die neuste dann nicht die letzte oder wurde die bereits verarbeitet?

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms644927.aspx

Da steht alles drin.

EDIT:
Viels Spass

Und was ist PM_REMOVE, was bringt das?