#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	try 
	{
		int ivar = 10;
		string ilol = "lol";
		if( ivar == 10 )
		{
 			throw ivar;		
			throw ilol;
		}
	}
	catch( int iint )
	{
		cout << iint << endl; // gibt 10 aus
		cout << "Fehler bei int" << endl;
	}
	catch ( string ilol ) 
	{
	   	cout << "Fehler bei lol" << endl; 
	}
    system("PAUSE");
    return 0;
}

Ab einem throw wird der try Block sofort verlassen, und dann eben an die entsprechende catch Stelle gesprungen.

Das kannst du dir wie ein return in einer Funktion vorstellen, oder ein break in einer Schleife.