In etwa so:

signed int WINAPI WinMain( HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hinstance_previous, LPSTR pcsz_cmdline, int iCmdShow )
{
bit b_Init_erfolgreich;
MSG s_message = { 0 };

//** Initialisierungen **
//***********************
b_Init_erfolgreich = Startup_initialisieren();
if ( b_Init_erfolgreich == FALSE )
{
  return( -1 );                                     //Programmende, mit Rückgabewert -1 für "Fehler aufgetreten".
}

//** Hauptfenster erzeugen und sichtbar machen **
//***********************************************
hwnd_window_frame = CreateWindowEx( 0, TCSZ_APP_NAME, NULL,
                                    WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_CLIPCHILDREN,
                                    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                                    (HWND)NULL, hmenu_hauptmenue, ghinstance_app, NULL );
blabla...

//** Die eigentliche Nachrichtenschleife **
//*****************************************
while ( GetMessage( &s_message, NULL, 0, 0 ) != 0 ) //Nachricht aus der Warteschlange holen.
                                                    //Ist der Rückgabewert=0, dann handelt es sich um WM_QUIT -> Programm beenden.
{
  if ( TranslateAccelerator( ptr_hwnd_fenster, ptr_haccel_accelerator, &s_message ) == 0 )
  {
    TranslateMessage( &s_message );
    DispatchMessage( &s_message );
  }
}

//** Programmende **
//******************
return( 0 );                                        //Rückgabewert=0: Normales Programmende.
} //Ende von WinMain().

Abhängig davon, ob Du in Startup_initialisieren() Speicher angefordert oder Dateien geöffnet hast:
Diese angeforderten Speicher solltest Du schon in Startup_initialisieren() bereits wieder freigegeben haben, genauso die geöffneten Dateien wieder schließen.

Martin