In der MyClass.h steht:

class MyClass
{
public:
    MyClass(std::string MyString);
};

In der MyClass.cpp steht:

class MyClass
{

MyClass::MyClass(std::string MyString)
{
    // Konstruktor Code
};

};

Jetzt versuche ich von dieser Klasse ein Object zu erzeugen in meiner main.cpp.

include "MyClass.h"
...
MyClass *MyClassObject;
...
void MyVoid()
{
   std::string xyz;
   MyClassObject = new MyClass(xyz);
}

Dann bekomme ich in der Zeile wo ich das new aufrufe folgenden Fehler:
"undefined reference to `MyClass::MyClass(std::string)'"

Ich kriege übrigens den gleichen Fehler wenn ich das (string) weglasse und einen parameterlosen Konstruktor (Standardkonstruktor) verwende.

Ein Beispiel: Wenn du den Compiler von Hand aufrufst, dann kann man das bei den gängigen Compilern ganz einfach so machen:

CC MyClass.cpp main.cpp -o gewünschter_name_des_programms

Vielen Dank für die schnelle und gute Antwort!