ich brauche für eine Klasse generische User Data, sprich man soll an die Klasse irgend ein Objekt dranhängen können.

z.B. so:

Object* o1 = new Object;
o1->setUserData( new int(3) ); // User Data = simpler int

struct Foo {
   string s;
   double d;
};

Object* o2 = new Object;
o2->setUserData( new Foo("Hi", 22) ); // Diesmal ist User Data ein Foo Objekt

Ich will NICHT Foo zu einem Template machen! Wie könnte man das machen?
Ich dachte erst, dass ich Object einen shared_ptr<??> hinzufüge, aber welchen Typ sollte ich dann dem shared_ptr geben? void* geht ja nicht, oder?

ich brauche für eine Klasse generische User Data

Gib jeder Klasse eine ID und nimm die als Index für eine std::map<int, user_data_type>.

Ich dachte erst, dass ich Object einen shared_ptr<??> hinzufüge, aber welchen Typ sollte ich dann dem shared_ptr geben?

Wenn du unbedingt einen shared_ptr in Verbindung mit Type erasure willst, kannst du shared_ptr<boost:.any> nehmen.

class any
{
    class basic_holder;

    template <typename T>
    class holder
    {
    };

    basic_holder * data_;

public:
    // Beispiel operator =
    template <typename T>
    any & operator = (T const & val)
    {
        delete data_;
        data_ = new holder<T>(val);
        return *this;
    }
};

Für den Fall, dass er kein boost nutzen möchte, wäre das ein Ansatz.