Sowas:

struct my_obj;
my_obj obj = new my_obj();
obj->myMethod();

[...]

std::shared_ptr<my_obj> obj_ptr(obj);
return obj_ptr;

Geht das? Finde mich in der Dokumentation irgendwie nicht so zurecht ...

std::shared_ptr<my_obj> obj = std::make_shared<my_obj>();
obj->myMethod();
return obj;

zu schreiben, dann bist du automatisch alle Exceptionsicherheitsprobleme los, die im Zusammenhang mit diesem Objekt entstehen können (sonst müsstest du dich explizit darum kümmern, wenn myMethod eine Exception wirft).

In meinem Programm alloziiere ich etwas auf dem Heap und möchte den Pointer darauf später zu einem shared_ptr machen, sodass automatisch ein delete bei verlassen des Gültigkeitsbereiches augerufen wird.

Willste nur das und brauchst den Pointer nicht zu kopieren, nimm std::unique_ptr.