Als Beispiel sei das Lottoprogramm gegeben, dass Dank eurer kleinen (wenn auch sehr nützlichen) Hilfe reibungslos funktioniert.
Diesmal verlagere ich die Funktionalität in eine Klasse...:

Gegeben sind drei Dateien: main.cpp lotto.h lotto.cpp

Die Headerdatei lotto.h deklariert die Klasse:

#ifndef _LOTTO_H
#define _LOTTO_H

#include <vector>

class Lotto
{
public:
	Lotto();

	void run();

private:
	std::vector<int> liste;
	int zufall;
};
#endif // _LOTTO_H

-> soweit klar: kein Problem.

Die dazugehörige Datei lotto.cpp beschreibt die Methoden, dazu inkludiert sie lotto.h:

#include "lotto.h"
#include <iostream>
#include <ctime>

Lotto::Lotto()
: zufall(0)
{
	srand(time(NULL));	   // Zufallszahlen vorbereiten

	// Vector init
	for(int i=1; i<=49; ++i)
	{
		liste.push_back(i);
	}
}

void Lotto::run()
{
	// Zahl ziehen ...
	for(int i=0; i<6; ++i)
	{
		std::vector<int>::iterator it = liste.begin();
		zufall = rand() % (49-i);
		it += zufall;			 		   // Iterator zuweisen
		std::cout << *it << " ";    	   // ausgeben
		liste.erase(it);		   		   // löschen
	}
}

-> soweit auch kein Problem .

main.cpp inkludiert die Headerdatei lotto.h (!) und hier in diesem Beispiel auch
lotto.cpp (!) -> anderenfalls lässt sich das Ganze nicht kompilieren, da ein nicht definierter Verweis auf Methoden von lotto.cpp :

#include "lotto.h"
#include "lotto.cpp"		// <---------- !

int main(int argc, char const *argv[])
{
	Lotto *lotto = new Lotto;
	lotto->run();
	return 0;
}

Jetzt meine Frage: Ok: Das Programm funktioniert so. Aber ist es überhaupt guter Stil (hier) die lotto.cpp mitzuinkludieren ? In vielen Beispielen, die ich gelesen habe werden lediglich die Header inkludiert (z.B.: einfacher Qt-Dialog)- und wie durch Zauberhand funktioniert das und Header und dazugehörige cpp-Datei finden sich - nur bei mir nicht. Wie gesagt: wenn ich es weglasse schreit der Compiler.
Mache ich etwas falsch oder muss dass hier so sein, da drei Dateien existieren ?
Kompiliert wird mit:
g++ -Wall -std=c++11 main.cpp -o main

Da reicht für dich auch erstmal ein makefile für make

Aber ist es überhaupt guter Stil (hier) die lotto.cpp mitzuinkludieren ?

nein.