Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht das nur, wenn auch das Child-Window mit der MFC gemacht ist, und auch von keinen Komponenten verwendet wird die nicht unter deiner Kontrolle stehen.
In meinem Fall lege ich das Child-Window zwar noch in eigenem Code an, allerdings übergebe ich es (per Window-Handle) an eine andere Komponente, die ich nicht ändern kann (den eigentlichen Video-Player). Dieser verwendet es dann als Target-Fenster für den VMR9 (Windowless Mode).
Diese andere Komponente (Video-Player) kann ich nur "single phase" zerstören, und ich muss in OnPaint() eine Funktion des Video-Player aufrufen, damit er das Video updaten tut (falls es z.B. gerade pausiert ist).
D.h. ich werde wohl um ein "if (OK)" in OnPaint nicht herumkommen.
ps:
Die Message-Box hab' ich auch nur zu Debugging-Zwecken drinnen. Produktiv gibt's die nicht, aber ich mag nicht unbedingt immer auf Assertions auflaufen oder gar Access-Violations bekommen wenn sie angezeigt wird.