Du musst schon die Pens mit SelectObject selektieren, die Du möchtest.
Nur:
1. Darf ein Objekt, dass Du erzeugt hast nicht im weiter DC selektiert sein, wenn dieses entsorgt wird. Sonst entsteht ein Leak. Das Objekt wird nicht gelöscht.
2. Ein DC wird immer mit einem "defualt" Objekt erzeugt. Beim ersten SelectObject eines Pens merkst Du dir diesen "deafult"-Pen. Und am Ende der ganzen Operationen selektierst Du diesen alten Pen zurück. Dann kannst Du sicher sein, dass keines Deiner Objekte im DC verbleibt.
Lies mal ein paar Grundlagen, über GDI... (Petzold)