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Du solltest dich erst einmal in die Grundlagen der C++-Programmierung einarbeiten.
Welchen Sinn die Deklaration von mciSendString auch noch _innerhalb_ von main macht (nämlich keinen, außer dass dies ein Syntaxfehler ist) sollte dir erst einmal klar werden.
Außerdem wird niemals gegen die Dlls, sondern gegen die korrespondierenden Lib-Dateien gelinkt, zu allem Überfluss ist dein Versuch, was der Compiler zu Recht moniert, auch noch falsch.
Die Lib, die eingebunden werden muss, heißt Winmm.lib. Also entweder in den Projekteinstellungen->Linker->Input den Dateinamen hinzufügen oder ein passendes #pragma in den Code schreiben (ich persönlich würde Ersteres bevorzugen).