Mach unter den Button ein Static-Text Control.
Wenn da erstmal kein Text stehen soll, dann trag einfach "" als Text ein.
Wenn dann der Button geklickt wird kannst du mit SetWindowText() den Text des Static-Text Controls ändern.
(SetWindowText() funktioniert übrigens auch mit Buttons sowie den meisten anderen Controls)
Intern verwendet SetWindowText() auch Messages, d.h. es schickt mittels SendMessage() eine WM_SETTEXT Nachricht an das Control. Das ist aber ein Detail das man normalerweise ignorieren kann.
Ja nach Control gibt es dann noch weitere WinAPI Funktionen, bzw. andere Nachrichten die man an diese Controls schicken kann, um bestimmte Dinge zu ändern. Beispielsweise die Cursorposition in einem Edit-Control, den Zustand einer Checkbox etc.