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Ich hab meinen Wissensstand noch erweitern können:
Gem. Doku erstellt WritePrivateProfileString schon ein neues File, aber im Windows Verzeichnis, sofern kein anderer Pfad angegeben ist. Da ich als eingeschränkter User nicht ins Windows Verzeichnis schreiben konnte, wurde da auch kein File erstellt.
Der neue Code sieht jetzt etwa so aus:
char buffer[1024];
GetCurrentDirectory(1024,buffer);
strcat(buffer,"\\Settings.ini");
if (!WritePrivateProfileString("My Section", "My String Item", "My Int Item",buffer))
{ MessageBox(NULL,"Kann nicht ins INI schreiben","Hinweis",0);}