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Jo, mit Ressourcen kannst du ganze Dateien einbinden. Diese Dateien sind dann in der Exe drin und du kannst sie (als rohe Daten) zur Laufzeit laden, rumkopieren oder als Datei irgendwo speichern.
Die Ressourcen erstellst du normalerweise im Ressourcen-Editor, der im Idealfall bei der IDE dabeiliegt.
Wie das ganze in der Ressourcen-Datei aussieht, kannst du hier nachsehen. Da steht auch, wie du die Ressourcen dann in den Speicher einlesen und/oder als Datei speichern kannst.
Edit: Um Dateien als Ressourcen einzubinden, ist es IMO einfacher, die Ressourcen-Datei per Hand (im Text-Edi) zu öffnen. Aber um Dialoge etc als Ressourcen zu gestalten, ist der Res-Edi besser