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Ich hab selbst eine Lösung für das Problem gefunden, irgendwie hatte ich ein Brett vorm Kopf.
Für mein Problem ist wxStaticText am besten geeignet, da die Klasse, wie alle anderen Bedienelemente auch, von wxWindow abgeleitet ist, und diese Klasse praktisch alle benötigten Methoden bereitstellt. So können z.B. Vordergrund-/Hintergrundfarben oder der Schrift-Stil ganz einfach mit den Methoden gesetzt werden.
MyFrame::MyFrame() :wxFrame( NULL, wxID_ANY,
wxT(""),
wxDefaultPosition, wxSize(300, 300),
wxDEFAULT_FRAME_STYLE |
wxNO_FULL_REPAINT_ON_RESIZE)
{
panel = new wxPanel(this, wxID_ANY, wxDefaultPosition, wxSize(400, 300));
wxStaticText *statictext = new wxStaticText(this, wxID_ANY, wxT("irgendein Schriftzug"), wxPoint(20, 20));
statictext->SetFont(wxFont(20,wxFONTFAMILY_ROMAN, wxFONTSTYLE_ITALIC, wxFONTWEIGHT_BOLD));
statictext->SetBackgroundColour(*wxBLUE);
statictext->SetForegroundColour(*wxRED);
}