Winsock Proxy

[Proxi]

Hi,
beim HTTP benutzt man ja Proxies, indem man an diese einfach die HTTP Nachricht sendet.
Aber wie kann man z.B. bei Spielen oder ähnlichem, wo die Pakete direkt zum Server gesendet werden, einen Proxy benutzen?

[geeky]

http://de.wikipedia.org/wiki/SOCKS
...oder nen http-proxy der CONNECT erlaubt.

Client-mässig greifen Tools wie dieses meist "einfach" die Winsock-Funktionen ab.