OpenCL
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Hallo,
ich bin neu hier im Forum.
Zurzeit mache ich mit einem Kommilitonen ein Fortgeschrittenenpraktikum Informatik, was mit unseren Programmierkenntnissen als Wirtschaftsmathematiker gar nicht so einfach ist.
Da um das parallele Rechnen mit OpneCL geht, würde mich an dieser Stelle mal interessieren, ob sich jemand damit auskennt?Danke schonmal im Voraus!
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Was genau willst du denn wissen!?
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Es geht um die Implementierung des mehrdimensionalen Euler-Maruyama-Verfahrens zur Lösung stochastischer Differenzialgleichungen.
Die Formel dafür lautet:
X(t+1) = X(t) + a(X(t),t)*h + b(X(t),t)*W(t)
Wobei X eine n-dimensionale Zufallsvariable ist, a der Driftterm als ebenfalls n-dimensionaler Vektor, b eine nxm-Matrix, welche den Diffusionsterm beschreibt und W ist der m-dimensionale Wiener-Prozess.
Ich habe nun einige Probleme bei der Implementierung des ganzen, vor allem wegen der Mehrdimensionalität.
Zuerst habe ich die Terme a und b außerhalb des Kernels implementiert.
So dass ich sie für einen Schritt erstellen kann, bei den Iterationen später weiß ich allerdings nicht so recht, auf welche Stellen der Buffer ( ich speichere die Variablen in lokalen Buffern) ich zugreifen soll?
