Platform SDK Feb 2003 für VS6 Installation klappt nicht

Ich versuche erfolglos das PSDK auf meinem Win2000 Rechner instaliert zu bekommen. Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung nachdem das Setup den IE gestartet hat und ich versuche "Install" zu starten.
Es läuft per Javascript "The PSDK update site is gathering information..." und dann: "Das Stylesheet enthält kein Dokumentelement. Das Stylesheet ist möglicherweise leer oder es ist kein wohlgeformtes XML-Dokument". Nach OK kommt:

Welcome to the Platform SDK Update Site!
SDK Update requires msxml3.dll Sp2 or greater before proceeding with the installation. An earlier version of msxml3.dll has been detected on your system. Please install msxml3.dll Sp2 from http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/xmlgeneral.asp.

Hab ich auch installiert, ändert aber nichts an der immergleichen Fehlermeldung.
Jemand ne Idee?
Peter K.