Finanzmärkte sind NP-komplett
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http://arxiv1.library.cornell.edu/abs/1002.2284
Abstract schrieb:
I prove that if markets are weak-form efficient, meaning current prices fully reflect all information available in past prices, then P = NP, meaning every computational problem whose solution can be verified in polynomial time can also be solved in polynomial time. I also prove the converse by showing how we can "program" the market to solve NP-complete problems. Since P probably does not equal NP, markets are probably not efficient. Specifically, markets become increasingly inefficient as the time series lengthens or becomes more frequent. An illustration by way of partitioning the excess returns to momentum strategies based on data availability confirms this prediction.
Lustig.
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Das Paper ist optisch eine Frechheit. Vielleicht will er verhindern, dass sich Mathematiker das durchlesen?
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Bashar schrieb:
Das Paper ist optisch eine Frechheit. Vielleicht will er verhindern, dass sich Mathematiker das durchlesen?
Ökonomen-Papers sehen öfter so aus um klar denkende Menschen abzustossen. Allerdings vermisse ich in diesem PDF die vielen bunten Charts
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Baba Yaga schrieb:
Bashar schrieb:
Das Paper ist optisch eine Frechheit. Vielleicht will er verhindern, dass sich Mathematiker das durchlesen?
Ökonomen-Papers sehen öfter so aus um klar denkende Menschen abzustossen. Allerdings vermisse ich in diesem PDF die vielen bunten Charts
Soll das nicht eigentlich theor. Informatik sein? Ich vermisse irgendwie das typische Definition-Satz-Beweis-Schema.
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Bashar schrieb:
Das Paper ist optisch eine Frechheit. Vielleicht will er verhindern, dass sich Mathematiker das durchlesen?
Ich habe schon deutlich schlimmeres gesehen. Das finde ich eigentlich durchaus relativ lesbar so.
mazal schrieb:
Soll das nicht eigentlich theor. Informatik sein? Ich vermisse irgendwie das typische Definition-Satz-Beweis-Schema.
Nein, das ist nicht theoretische Informatik, höchstens eine Anwendung der theoretischen Informatik.
@Baba Yaga: Dass jemand solche Scheiße schreiben würde, habe ich naiverweise nicht erwartet.
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Mr. N schrieb:
Ich habe schon deutlich schlimmeres gesehen. Das finde ich eigentlich durchaus relativ lesbar so.
Da sind ein paar Formeln mit Word gesetzt und ein paar Formeln sind aus irgendeinem LaTeX Dokument ausgeschnitten und als Bild eingefügt, wodurch sie total pixelig werden. Das ist IMO schon eine Frechheit.
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borg schrieb:
Mr. N schrieb:
Ich habe schon deutlich schlimmeres gesehen. Das finde ich eigentlich durchaus relativ lesbar so.
Da sind ein paar Formeln mit Word gesetzt und ein paar Formeln sind aus irgendeinem LaTeX Dokument ausgeschnitten und als Bild eingefügt, wodurch sie total pixelig werden. Das ist IMO schon eine Frechheit.
Hmm bei mir sind da keine Formeln pixelig. Ich will keineswegs sagen, dass das ein gutes Schriftbild wäre. Es ist aber lesbar.
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Mr. N schrieb:
@Baba Yaga: Dass jemand solche Scheiße schreiben würde, habe ich naiverweise nicht erwartet.
Ich habe das PDF nur überflogen. Ist es wirklich so schlecht?
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Finanzmärkte sind NP-komplett
NP-komplett hoert sich seltsam an. NP-vollstaendig ist die bessere Uebersetzung.