Datei Download (HTTP)

Hi!
Kann mir jemand sagen, wie ich eine datei downloaden kann ohne das das programm hängen bleibt?
bis jetzt benutze ich

try
                {
                        OleCheck(URLDownloadToFile( NULL,URL.c_str(), Dateiname.c_str(), 0, NULL));
                }
                catch(EOleSysError &e)
                {
                        //Error
                }

funktioniert auch super, außer das das programm sich wärend des downloads aufhängt !
kennt jemand eine andere (und einfache) lösung das zu umgeben ?

MFG ollei