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Hab einen Weg gefunden, ich weiß nur nicht ob es der Beste ist.
CString SetHtml("<html><body>inhalt....</body></html>");
m_Iexplorer.Navigate("\1:" + SetHtml, NULL, NULL, NULL,NULL);
Nachteil gefunden:
Da die Daten ja über die URL übergeben werden, darf der übergebene
html String natürlich nicht sehr lang sein.