Aussagekräftigen Durchschnitt über halboffene Intervalle bilden. Ist das möglich?



  • Ich verstehe schon dein Beispiel im Eingangsbeitrag nicht, wieso du da eindeutig auf "1 stärker als 2" bzw. "2 schwächer als 1" kommst (denn a ist bei 2 näher an der unteren Grenze 1, aber c ist bei 1 näher an an der unteren Grenze 0)?

    Möchtest du evtl. den relativen Wert bzgl. der Grenzen vergleichen?
    Z.B. bei a mit Intervall [1,1.3[1, 1.3~ hat 1.0 den relativen Wert 1, und 1.2 den rel. Wert 1(1.21)/(1.31.0)=10.2/0.3=12/3=1/3=0.31 - (1.2 - 1)/(1.3-1.0) = 1 - 0.2/0.3 = 1 - 2/3 = 1/3 = 0.3.
    Und bei c wären das dann beim Intervall [0,7500[0, 7500~ die Werte
    für 1: 1(2000)/(50000)=1200/5000=10.04=0.961 - (200-0)/(5000-0) = 1 - 200/5000 = 1 - 0.04 = 0.96
    für 2: 1(20000)/(50000)=12000/5000=12/5=3/5=0.61 - (2000-0)/(5000-0) = 1 - 2000/5000 = 1 - 2/5 = 3/5 = 0.6

    [Edited]
    Und dann wäre insg. 2 stärker als 1 (b ist ja jeweils gleich): 0.3+0.96<1+0.6<=>1.26<1.60.3 + 0.96 < 1 + 0.6 <=> 1.26 < 1.6



  • Wie wäre es, wenn man jedes Intervall und den Punkt auf die kürzeste "Länge" normiert und dann den durchschnittlichen Abstand zum Startpunkt nimmt?



  • Also, das Problem ist IMHO hierbei, dass ich die zukünftigen, extremen Werte (bzw. Ausreißer) noch nicht kenne, diese aber Berücksichtigung finden sollten... Das ist so ein bisschen das Problem an Prognosen. 😃



  • @EinNutzer0 sagte in Aussagekräftigen Durchschnitt über halboffene Intervalle bilden. Ist das möglich?:

    dass ich die zukünftigen, extremen Werte (bzw. Ausreißer) noch nicht kenne

    Ausreißer hört sich irgentwie nach Sensordaten an.

    Könntest du mal näher beschreiben wo deine a, b, c Werte herkommen und was diese darstellen? Zum Beispiel [z(min), z(max)].



  • Es geht um ein paar Aktienkursverläufe, die sich aufeinanderzu bewegen, und deren Schnittpunkte ich berechnen möchte. Nun kann der Schnittpunkt theoretisch bei 0 sein (schneiden sich gerade), bei >0 (schneiden sich in der Zukunft) oder bei unendlich (verlaufen theoretisch parallel). (<0 wäre auseinanderstrebend und kann ich ausschließen).

    Zwei solcher Schnittpunkte zu vergleichen, ist ja theoretisch kein Problem. Was aber bei mehreren, wenn alle dabei gleichgewichtet sein sollen?



  • @EinNutzer0
    Das hat jetzt aber nichts mit Intervallen zu tun.

    Sondern man muss den Kursverlauf approximieren und kann darauf die Schnitte berechnen. Jeder Approximationspunkt kann zweidimensional sein (z.B. Zeit / Open Value).

    Ggf. benötigst du eine Trendanalyse. Wenn beispielsweise Kurs A fällt und Kurs B steigt, ist ein Schnitt in Zukunft wahrscheinlich wenn A > B.

    Hast du schon Erfahrungen mit Indikatoren?

    Indikatoren



  • @Quiche-Lorraine sagte in Aussagekräftigen Durchschnitt über halboffene Intervalle bilden. Ist das möglich?:

    Hast du schon Erfahrungen mit Indikatoren?

    ja, hab ich, aber das hat doch nichts mit dem Thema zu tun.

    Das hat jetzt aber nichts mit Intervallen zu tun.

    doch 😎



  • @EinNutzer0 sagte in Aussagekräftigen Durchschnitt über halboffene Intervalle bilden. Ist das möglich?:

    hab ich, aber das hat doch nichts mit dem Thema zu tun.

    Du verwirrst mich.

    Von was möchtest du denn überhaupt Schnittpunkte berechnen?

    Ich dachte du würdest beispielsweise die SMA Kurve von Kurs A und B berechnen und dann die Schnittpunkte beider Kurven berechnen. Als Schnittpunkt würde etwas wie Zeitpunkt und Kerze herauskommen.



  • @Quiche-Lorraine sagte in Aussagekräftigen Durchschnitt über halboffene Intervalle bilden. Ist das möglich?:

    Ich dachte du würdest beispielsweise die SMA Kurve von Kurs A und B berechnen und dann die Schnittpunkte beider Kurven berechnen

    So ist es auch. Ich berechne die Schnittpunkte von verschiedenen moving averages (also von Indikatoren)... Bestimmte Schnittpunkte sind dabei sehr interessant, weil es zu raschen Kursanstiegen kommen kann. Je näher ein Schnittpunkt ist, desto "stärker" ist ein Asset. Pro Asset habe ich aber mehrere und unterschiedlich gewichtete Schnittpunkte, und ich muss alle Assets sortieren, um so Assets mit den meisten "Potentialen" bestimmen zu können.

    So, jetzt hast du mich aber genug ausgequetscht. 😉



  • @EinNutzer0 sagte in Aussagekräftigen Durchschnitt über halboffene Intervalle bilden. Ist das möglich?:

    Je näher ein Schnittpunkt ist, desto "stärker" ist ein Asset. Pro Asset habe ich aber mehrere und unterschiedlich gewichtete Schnittpunkte, und ich muss alle Assets sortieren, um so Assets mit den meisten "Potentialen" bestimmen zu können.

    Je näher ein Schnittpunkt ist, desto "stärker" ist ein Asset.

    Müsste dann die Stärke abhängig von "Datum Schnittpunkt" - "Berechnungsdatum" sein?

    Pro Asset habe ich aber mehrere und unterschiedlich gewichtete Schnittpunkte, und ich muss alle Assets sortieren, um so Assets mit den meisten "Potentialen" bestimmen zu können.

    Würde sich hier eine Optimierung nach frühstem Einstiegspunkt und maximalem CRV eignen?


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