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Dein ShowMessage-Versuch hätte es dir eigentlich zeigen müssen: der ClassName deiner Frames ist nicht TFrame sondern TFrame2, TFrame3 etc., oder welche Namen auch immer du ihnen gegeben hast.
Verzichte auf die ClassName-Abfrage, dynamic_caste einfach alle Komponenten nach TFrame (dabei eine temporäre TFrame-Instanz anlegen) und prüfe, ob das Resultat != Null ist. Wenn ja, dann war der Cast erfolgreich, du hast also ein Frame erwischt, das du dann bearbeiten kannst.